Выгода для каждого игрока на бирже зависит от способности управлять средствами вне зависимости от того, удачными или провальными оказываются сделки. Многие новички беспечно пренебрегают риск-менеджментом при торговле на Forex, в результате чего их быстро постигает неудача. Попробуем разобраться в основах риск-менеджмента при торговле на Форекс.

Риск-менеджмент – что это такое?

Трейдинг на Форексе – это средство заработка с большим риском. Уменьшить потери поможет управление средствами. Получение прибыли в ходе торговли – еще не свидетельствует об успехе торговой деятельности. Важно не потерять заработанное. Риск-менеджмент – часть торговой системы, описывающий число лотов, применяемых в каждый момент торговли, это управление размером ставки.

Начинающие игроки опираются в своей деятельности на интуицию, результат печальных – 90% неудач. Профессионалы же рассчитывают, каким количеством средств можно рискнуть на определенной позиции, чтобы не оказаться банкротом в случае неудачи. Рассчитать риск позволяют специальные системы подсчета.

Риск-менеджмент позволят исключить из торговли эмоциональную и психологическую составляющую игрока, придав процесс упорядоченность. Суммарная прибыль в этом случае выгодна трейдеру, хотя состоит из суммы прибылей и убытков по сделкам. Управление рисками в теории делится на 2 категории: неправильное и правильное. При неправильном управлении учитывается или риск, или прибыль. При правильном управлении учитывается как полученное вознаграждение, так и риск.

Размер капитала

Многочисленные теоретические расчеты, подтвержденные статистикой рынка, указывают на то, что можно рисковать не более чем 2% капитала. Опытные трейдеры даже считают эту цифру необоснованно завышенной и используют не более 1% депозита. Такая скромная цифра вызывается еще и необходимостью показывать потенциальным инвесторам меньшие проценты убытков.

Разумное управление капиталом подразумевает несколько целей, которых необходимо добиваться.

• Обеспечить трейдеру выживаемость на рынке, путем избегания неоправданного риска.
• Ограничить вероятные финансовые потери.
• Добиться устойчивой прибыли от сделок.
• Получить сверхприбыль.

Два последних пункта могут исполняться только при строжайшем соблюдении первых двух правил. Стабильно зарабатывать на Форексе можно только в медленном темпе, не соблазняясь на возможность большой и быстрой, но рискованной прибыли. Глупо рисковать всеми деньгами, находящимися на счете. Исходя из этого, успешным считают трейдера, который удвоил капитал за год. Стараться разбогатеть на Форексе быстрыми темпами – ошибка. Реальные доходы невозможны при высоком уровне риска.

Максимальная просадка

Одна из составляющих менеджмента на рынке – максимальная просадка – самое большое снижение средств на депозите (это разница между экстремумами денег на счету). В результате учитываются как успешные, так и убыточные сделки.

Приведем пример. На счету было 400$. Первая сделка принесла прибыль 50, вторая – убыток 100$. Потом опять убыток 50$ и прибыль 20$. В итоге сделок на счету оказалось 320$. Разница между общим максимумом 450$ и минимумом 300$ составляет 150$ – это и есть просадка.

Для специалистов важно соотношение чистой прибыли к просадке. Если это соотношение меньше 1, торговля признается неэффективной. Система стабильна, если это соотношение, нередко именуемое фактором восстановления, больше 3 единиц.

Коэффициент успешности

Этот показатель дает игроку много сведений при принятии решения. Коэффициент, представляющий собой соотношение прибыли и убытка, для наглядности удобно рассматривать на графике. Размер коэффициента не должен быть ниже 4, чтобы гарантировать прибыль не менее 20%. Гоняться за сверхприбылью невыгодно, а в долгосрочной перспективе это аксиома.

Вероятность краха

Игроку нужно знать величину вероятного финансового краха. Для вычисления этой вероятности используется довольно сложная математическая формула, в которой учитывается ряд закономерностей. Вероятность финансового краха не должна превышать 5%. Если это условие нарушено, то трейдеру нужно снижать риски для каждой последующей сделки до достижения требуемого показателя вероятности.

Фактор прибыли

Этот показатель позволяет оценить эффективность торговой стратегии. Рассчитать фактор прибыли несложно – это сумма прибылей и убытков по всем операциям. Оптимальным считают значение не меньше чем 1,6. Если фактор намного больше 1,6, то стратегия оценивается как очень прибыльная.

Если стоит выбор между двумя торговыми системами, то лучше ориентироваться не на теоретическую величину ожидаемой прибыли, а на меньшую степень риска. Следование приведенным в статье основам риск-менеджмента при торговле на Форекс как минимум позволит не допустить критических убытков, а во многих случаях – добиться стабильной прибыли.